股票交易软件系统开发

详细内容：
股票交易主要分为三大类
第一类是纯粹的报价驱动型市场，这类市场上存在一个或多个做市商，指定的做市商在市场中充当市场流动性提供者的角色，通过连续提供买卖报价，并愿意在此报价上进行股票买卖，从而实现提供流动性这一功能。需求流动性的投资者通过提交市价指令，在做市商提供的买卖报价上与其进行买卖交易，如果投资者需要买入股票，则按照做市商报出的卖价达成交易；如果投资者需要卖出股票，则按照做市商报出的买价达成交易。投资者的买与卖都是经过做市商进行匹配的。这类市场典型的有加拿大的多伦多股票交易所和美国早期的三大市场(纽约证交所、美国证交所和纳斯达克股票市场)。
第二类是纯粹的指令驱动型市场，这类市场上没有做市商存在，所有的流动性都是由提交限价指令的交易者提供的。愿意交易的投资者向市场上提交一个限价指令，其中包括愿意以何种价格买人或者卖出多少数量的股票，所有指令都集中在一个限价指令簿(limit order book)中，并且限价指令簿对所有的投资者公开，因此投资者的买卖是直接通过这个限价指令簿自动匹配的。属于这类市场的典型有法国的巴黎证券交易所、日本的东京股票交易所、香港联合交易所，中国内地的上海证券交易所和深圳证券交易所也属于这类市场。新兴证券市场由于建立较晚，都采用先进的电子自动对盘交易系统，所以属于这类纯粹的指令驱动型市场。
第三类是混合的市场，即这类市场中既有市场指令也有限价指令，公共的限价指令可能与做市商提供的买卖报价进行竞争。Chung，Van Ness and Van Ness(2004)提供了混合市场上存在这种竞争的证据。这类市场的典型有英国的伦敦证交所(London Stock Exchange)和当今美国的三大市场。美国的早期三大市场都是纯粹的报价驱动型市场，随着信息技术的发展，完全自动化交易的电子指令簿较晚才出现，后来三大市场都引入了限价指令系统，所以形成了今天的混合市场。

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